kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Ковариационный анализ II (исправил ошибки)

Брались дневки с 1 янв 2005 до 8 июня 2006, тикеры: EESR,EESRP,GMKN. Отдельно анализировались изменения за день и за ночь.

Результат:

Дневные изменения очень хорошо коррелируют. 80% дисперсии составляет синхронное колебание 3-х тикеров. 15% - колебание 0.32*EESR+0.53*EESRP-1*GMKN.

Ночные изменения очень плохо коррелируют. 75% дисперсии - независимое колебание GMKN, 18% - колебание 1*EESR+1.8*EESRP.

Корреляция между дневными и ночными изменениями не обнаружена.

Выводы:
1. Внутридневные изменения цены - на 80% совпадают для всех эмитентов, а значит, являются спекуляцией и деятельностью кукловодов.
2. Ночные изменения цен независимых эмитентов не зависят друг от друга.
3. Ночные и последующие внутридневные изменения не коррелируют.
Subscribe

  • Метал бисер

    ... в комментах к видеопосту одного известного покерного шулера про финансовые пирамиды, где он обвиняет в их существовании государство. >…

  • Географический детерминизм

    Сегодня опять звонили банковские мошенники — выпрашивали код из СМС. Сразу бросилось в граза сходство в манерности речи мошенников и…

  • Бутерброд с "новичком"

    Вот так вот станешь в 2024 президентом, инаугурация, помпезность, все дела. Выходишь довольный такой, размахивая "ядерным чемоданчиком". И тут…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment