kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Факторный анализ

Накачал с Финама 5-минуток с 23 января 2006 по 06 июня 2006 года в числе 20 штук из категории "ММВБ-20". Похимичил. В качестве данных бралось отношение CLOSE/OPEN. В результате, получил линейно-независимые вектора. Осталось понять, как это всё можно использовать!


23% дисп.18% дисп.9% дисп.
YUKO	7.71
EESR	7.04
AVAZ	6.62
RTKM	6.59
EESRP	6.57
SBERP	6.56
AVAZP	6.43
SBER	6.11
SNGS	5.90
GAZP	5.64
LKOH	5.51
GMKN	5.31
RTKMP	5.18
SNGSP	4.70
URSI	3.97
SIBN	3.26
TATN	2.88
MSNG	2.83
STKM	0.82
RBCI	0.35
YUKO	41.90
STKM	-0.61
RBCI	-0.71
TATN	-1.85
MSNG	-1.89
SIBN	-2.03
URSI	-2.42
SNGSP	-3.11
GMKN	-3.28
LKOH	-3.33
AVAZP	-3.38
GAZP	-3.39
SNGS	-3.58
RTKMP	-3.58
EESRP	-3.86
SBER	-3.98
SBERP	-4.15
AVAZ	-4.16
EESR	-4.34
RTKM	-4.44
GMKN	35.48
TATN	20.49
YUKO	-0.05
SNGSP	-0.17
SIBN	-0.18
STKM	-0.18
SBERP	-1.23
RBCI	-1.31
GAZP	-1.77
AVAZP	-2.16
SBER	-2.31
LKOH	-2.35
SNGS	-2.73
URSI	-2.91
MSNG	-2.92
AVAZ	-3.06
EESRP	-3.54
EESR	-4.18
RTKMP	-5.94
RTKM	-7.06


Ещё два вектора по 6 процентов дисперсии (отличие в 5%) я преобразовал - а то уж больно противоречивый результат был):

былостало
RTKMP	15.33
RTKM	13.83
MSNG	11.86
URSI	4.82
STKM	3.50
TATN	3.32
GMKN	2.35
YUKO	0.32
EESR	-1.51
EESRP	-1.79
RBCI	-2.29
LKOH	-2.76
SIBN	-3.06
SNGS	-3.52
GAZP	-3.74
SNGSP	-4.07
AVAZ	-4.35
SBER	-4.37
SBERP	-5.40
AVAZP	-7.82
MSNG	46.76
AVAZP	3.51
SNGSP	2.85
SBER	1.70
RBCI	1.51
SBERP	1.34
SIBN	1.15
SNGS	0.93
GAZP	0.82
EESR	0.67
AVAZ	0.46
EESRP	0.14
STKM	0.13
LKOH	0.07
TATN	-0.03
YUKO	-0.11
GMKN	-1.53
URSI	-5.13
RTKM	-14.39
RTKMP	-16.77
MSNG	58.63
STKM	3.82
TATN	3.47
GMKN	0.97
RTKM	0.36
YUKO	0.23
URSI	0.01
RTKMP	-0.40
RBCI	-0.92
EESR	-0.93
SNGSP	-1.47
EESRP	-1.75
SIBN	-2.09
SNGS	-2.79
LKOH	-2.83
SBER	-2.93
GAZP	-3.13
AVAZ	-4.13
SBERP	-4.36
AVAZP	-4.78
RTKMP	18.29
RTKM	16.09
URSI	5.67
GMKN	2.23
STKM	1.99
TATN	1.97
YUKO	0.25
EESRP	-1.13
EESR	-1.26
LKOH	-1.67
RBCI	-2.18
SIBN	-2.43
SNGS	-2.59
GAZP	-2.66
AVAZ	-2.82
SBER	-3.51
SBERP	-3.92
SNGSP	-3.97
AVAZP	-6.55
MSNG	-18.82
Subscribe

  • Другие 90-е

    Ванюков был одним из трех человек, державших Петроплаховск. (Воображение так и рисует трех мускулистых атлантов, держащих на плечах ломоть земли,…

  • (no subject)

    Либералы — за свободу. Ты — против либералов. Следовательно, ты против свободы? Вор должен сидеть в тюрьме.

  • Расовое профилирование, ответ либеральному шулеру

    Всё правильно: видишь кавказскую наружность — прояви повышенную бдительность и осмотрительность. Кто этого не делает, тех забивают в метро…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments