April 20th, 2009

rune

Наивная регрессия: продолжение банкета

Взял я регрессионную зависимость, весьма наивно (и, по словам опытных эконометристов, совершенно безграмотно) построенную, и продолжил её для новых с тех пор данных. Получился весьма интересный результат.

Главная компонента (судя по всему, что-то вроде стоимости денег):



Индекс RTSI за вычетом главной компоненты:



Очень интересный результат. Особенно расшатывающиеся колебания RTSI/XXX. Как интерпретировать это -- непонятно, но видно, что есть в этом что-то мутное и непростое.