June 9th, 2006

rune

Ковариационный анализ II (исправил ошибки)

Брались дневки с 1 янв 2005 до 8 июня 2006, тикеры: EESR,EESRP,GMKN. Отдельно анализировались изменения за день и за ночь.

Результат:

Дневные изменения очень хорошо коррелируют. 80% дисперсии составляет синхронное колебание 3-х тикеров. 15% - колебание 0.32*EESR+0.53*EESRP-1*GMKN.

Ночные изменения очень плохо коррелируют. 75% дисперсии - независимое колебание GMKN, 18% - колебание 1*EESR+1.8*EESRP.

Корреляция между дневными и ночными изменениями не обнаружена.

Выводы:
1. Внутридневные изменения цены - на 80% совпадают для всех эмитентов, а значит, являются спекуляцией и деятельностью кукловодов.
2. Ночные изменения цен независимых эмитентов не зависят друг от друга.
3. Ночные и последующие внутридневные изменения не коррелируют.