kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Categories:

Немного про вейвлеты

Поштудировал википедию на предмет вейвлетов. А то, собственно, мода на них уже уходит, а я всё как-то в них не погружался. Привлекла меня там картинка вейвлета legd2, построенного из полинома Лежандра P3. Очень уж она напомнила мне завитушки из графиков фондового рынка.

Особенность таких вейвлетов -- линейная фазовая характеристика. Коэффициенты FIR-фильтра пропорциональны последовательности: (1 0.6 0.6 1). Как видно, число 0.6 подозрительно близко к золотому сечению 0.618, возможно, в этом есть свой мистический смысл.

Построил я, значит, сам вейвлет и скейлинг-функцию:



А это функция для прямого преобразования. Вейвлет не до конца ортогонален, потому прямое преобразование делается через IIR-фильтры. Вот обратный вейвлет:



Однако, как приспособить это к фондовым рынкам, не очень понятно.
Subscribe

  • Метал бисер

    ... в комментах к видеопосту одного известного покерного шулера про финансовые пирамиды, где он обвиняет в их существовании государство. >…

  • Географический детерминизм

    Сегодня опять звонили банковские мошенники — выпрашивали код из СМС. Сразу бросилось в граза сходство в манерности речи мошенников и…

  • Бутерброд с "новичком"

    Вот так вот станешь в 2024 президентом, инаугурация, помпезность, все дела. Выходишь довольный такой, размахивая "ядерным чемоданчиком". И тут…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments