Особенность таких вейвлетов -- линейная фазовая характеристика. Коэффициенты FIR-фильтра пропорциональны последовательности: (1 0.6 0.6 1). Как видно, число 0.6 подозрительно близко к золотому сечению 0.618, возможно, в этом есть свой мистический смысл.
Построил я, значит, сам вейвлет и скейлинг-функцию:
А это функция для прямого преобразования. Вейвлет не до конца ортогонален, потому прямое преобразование делается через IIR-фильтры. Вот обратный вейвлет:
Однако, как приспособить это к фондовым рынкам, не очень понятно.
