kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Categories:

Анализ главных компонент: RTSI, DJIA, валюты

UPD: Оказалось, что старое название "ковариационный анализ" было неправильное, удивительно, что именно под таким названием я впервые увидел описание этого метода. :-)

Исходные данные: RTSI, DJIA, валютные пары (всё в логарифмическом масштабе)

Самая главная компонента, как оказалось, содержит 96% дисперсии. В основном она описывает движение бакса против евро и индекса РТС. Самым перпендикулярным к этой компоненте оказался GBP.

Выглядит главная компонента так:



Что-то это мне напоминает. Но не могу вспомнить что. Собственно, при 96% дисперсии анализировать другие вектора вроде как излишне. Но было очень интересно посмотреть на RTSI и DJIA при вычете этой главной компоненты.

Итак, корректированый индекс RTS:



Очень интересным получился индекс RTS. И, что самое интересное, есть все основания полагать, что рост индекса в 2005 году и падение в 2008, которые выглядят на обычном графике RTSI как технически связанные движения в канале, на самом деле независимы. За рост отвечает корректированная часть, выглядящая почти как пила, а за падение -- та самая главная компонента.

Ну, и DJIA:



DJIA, в свою очередь, изменился мало, но некоторые характерные точки изменения тенденций, однако, сместились.

Осталось найти спеца по финансам, который смог бы внятно сделать выводы из этих картинок, и сказать, как их можно использовать.
Subscribe

  • Другие 90-е

    Ванюков был одним из трех человек, державших Петроплаховск. (Воображение так и рисует трех мускулистых атлантов, держащих на плечах ломоть земли,…

  • (no subject)

    Либералы — за свободу. Ты — против либералов. Следовательно, ты против свободы? Вор должен сидеть в тюрьме.

  • Расовое профилирование, ответ либеральному шулеру

    Всё правильно: видишь кавказскую наружность — прояви повышенную бдительность и осмотрительность. Кто этого не делает, тех забивают в метро…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments

  • Другие 90-е

    Ванюков был одним из трех человек, державших Петроплаховск. (Воображение так и рисует трех мускулистых атлантов, держащих на плечах ломоть земли,…

  • (no subject)

    Либералы — за свободу. Ты — против либералов. Следовательно, ты против свободы? Вор должен сидеть в тюрьме.

  • Расовое профилирование, ответ либеральному шулеру

    Всё правильно: видишь кавказскую наружность — прояви повышенную бдительность и осмотрительность. Кто этого не делает, тех забивают в метро…