Исходные данные: RTSI, DJIA, валютные пары (всё в логарифмическом масштабе)
Самая главная компонента, как оказалось, содержит 96% дисперсии. В основном она описывает движение бакса против евро и индекса РТС. Самым перпендикулярным к этой компоненте оказался GBP.
Выглядит главная компонента так:
Что-то это мне напоминает. Но не могу вспомнить что. Собственно, при 96% дисперсии анализировать другие вектора вроде как излишне. Но было очень интересно посмотреть на RTSI и DJIA при вычете этой главной компоненты.
Итак, корректированый индекс RTS:
Очень интересным получился индекс RTS. И, что самое интересное, есть все основания полагать, что рост индекса в 2005 году и падение в 2008, которые выглядят на обычном графике RTSI как технически связанные движения в канале, на самом деле независимы. За рост отвечает корректированная часть, выглядящая почти как пила, а за падение -- та самая главная компонента.
Ну, и DJIA:
DJIA, в свою очередь, изменился мало, но некоторые характерные точки изменения тенденций, однако, сместились.
Осталось найти спеца по финансам, который смог бы внятно сделать выводы из этих картинок, и сказать, как их можно использовать.