Модель: Дан ценовой канал, заданный двумя границами (линиями), между которыми цена совершает броуновское движение, не выходя за них. Алгоритм торговли: Устанавливается торговый диапазон (полоса), целиком лежащий внутри ценового канала. Покупки совершаются на нижней границе полосы, продажи -- на верхней. Если канал -- боковик, то, оказывается, доход не зависит от этой полосы. Конечно, чем она уже, тем меньше доход от пары сделок, но зато чаще будут совершаться сделки. Отсюда можно заключить, что в боковике доход не зависит от таймфрейма, если торговый диапазон устанавливается адекватно ему. В растущем канале имеет смысл выбрать узкую полосу поближе к верхней границе канала. Хотя покупки будут совершаться вблизи максимума, зато, в те периоды, пока цена долго болтается внизу, матожидание будет расти за счёт тренда. В падающем канале, соответственно, торговать надо вблизи его нижней границы. Причём, с шириной полосы надо быть осторожным, если выбрать слишком широкий диапазон, то волатильности окажется недостаточно, чтобы перевесить трендовый убыток. Если же допустимы не только лонги, но и шорты -- то условие на ширину диапазона будет влиять уже в меньшей степени. Конечно, в реальной жизни границы каналов расплывчаты, и время от времени каналы пробиваются. Но методика, наверное, всё равно достаточно правдоподобна и её можно пытаться использовать. Пугает только опасное допущение о броуновском движении.