kray_zemli (kray_zemli) wrote,
kray_zemli
kray_zemli

Как торговать канал в модели Random Walk

Модель: Дан ценовой канал, заданный двумя границами (линиями), между которыми цена совершает броуновское движение, не выходя за них.

Алгоритм торговли: Устанавливается торговый диапазон (полоса), целиком лежащий внутри ценового канала. Покупки совершаются на нижней границе полосы, продажи -- на верхней.

Если канал -- боковик, то, оказывается, доход не зависит от этой полосы. Конечно, чем она уже, тем меньше доход от пары сделок, но зато чаще будут совершаться сделки. Отсюда можно заключить, что в боковике доход не зависит от таймфрейма, если торговый диапазон устанавливается адекватно ему.

В растущем канале имеет смысл выбрать узкую полосу поближе к верхней границе канала. Хотя покупки будут совершаться вблизи максимума, зато, в те периоды, пока цена долго болтается внизу, матожидание будет расти за счёт тренда.

В падающем канале, соответственно, торговать надо вблизи его нижней границы. Причём, с шириной полосы надо быть осторожным, если выбрать слишком широкий диапазон, то волатильности окажется недостаточно, чтобы перевесить трендовый убыток.

Если же допустимы не только лонги, но и шорты -- то условие на ширину диапазона будет влиять уже в меньшей степени.

Конечно, в реальной жизни границы каналов расплывчаты, и время от времени каналы пробиваются. Но методика, наверное, всё равно достаточно правдоподобна и её можно пытаться использовать.

Пугает только опасное допущение о броуновском движении.
Subscribe

  • Либеральная партия

    Конечно, либералы победят. Их победа давно запланирована, они ждут своего часа и лишь притворяются оппозицией, поскольку они — дети и…

  • Кто в молодости... нет сердца, кто в зрелости... нет мозгов.

    Написал в КПРФ и СР о своём желании быть выдвинутым в депутаты ГД (а почему бы и нет?). Пока что как-то непонятно всё. А тут ЕР продлила своё…

  • Две страны, одна система

    Перестройка и реформы 90-х — неудачная попытка повторить китайский путь. В Китае делали примерно всё то же самое. Одна страна — две системы:…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments